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道明证券：黄金的回归均值交易在历史上一直是个愚蠢的游戏

笔墨情韵

2024-03-23 16:43:44

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FXSTREET在周三(8月7日)发布的报告中称，道明证券的商品策略师Daniel Ghali指出，黄金回归均值的交易策略在历史上是一个失败的策略。

道明称：“随着现货黄金挑战1500美元/盎司区间，许多市场参与者可能会试图锁定其涨幅或退出大幅反弹。通过平均回归信号的综合判断，表明黄金的退出过度在历史上是一个愚蠢的游戏。我们通过综合六个不同的指标(包括布林带，随机指标，RSI，CCI，终极振荡指标和Chande Momentum振荡指标)产生了大约30种不同的均值反转信号，每个指标都有五个不同的参数集。将信号组合成同余指数，我们根据指向多头/空头的均值回归信号的平衡，通过启动多头/空头头寸，产生黄金交易超调的假设回报。黄金交易均值回归信号将是一种失败的策略。我们认识到仓位非常不平衡，这意味着如果资金经理急于出逃，可能会出现纠正的风险，但站在这个失控的火车前可能仍然是一个傻瓜游戏。”

回归均值(Trading mean-reversion)这一短语指的是一个统计概念，即高价和低价是暂时的，价格往往会随着时间的推移回到平均水平。交易均值回归的概念意味着你遵循这个简单的过程：查找过去一段时间的平均价格；弄清楚高低范围；当价格偏离范围的低端时买入，当价格偏高时卖出。

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